Coeficiente de Hurst

Hoje fui questionado a respeito do coeficiente de Hurst. Lembrei já ter estudado isso nas aulas do Ricieri em 2005... Estou anexando uma breve resposta.

O coeficiente de Hurst, (acho que ele é mais conhecido como o expoente de hurst...) vem do personagem Harold Hurst que estava no anonimato até Benoit Mandelbrot (aquele cara "inventor" dos fractais) utilizar seu coeficiente pra definir o conceito de dimensão fractal e também tentar encontrar uma maneira de prever os mercado financeiros, particularmente os mercados de algodão. Esse coeficiente diz o quanto que um evento aleatório é caótico; o quanto que um ruído de aparência aleatória segue um padrão, ou seja, a ordem da desordem! É fácil imaginar a relação com as chuvas, que tem características caóticas...

Achei um lugar que tem mais informações em: http://www.atrattore.com/blog/?page_id=5

Caso haja maior interesse recomendo a leitura do livro "Mercados financeiro fora de controle" do Mandelbrot.